Аналіз застосування інструментів ринкового профілю та методики скальпінга у внутрішньоденній торгівлі ф’ючерсними контрактами

Abstract

UA: У статті запропоновано власну внутрішньоденну торгову стратегію засновану на припущенні постійної присутності на ринку відкритих збиткових позицій трейдерів і їх ідентифікації за допомогою інструментів профілю ринку і скальпінгу, що надасть змогу приймати ефективні торгові рішення. Стратегія перевірена на реальних біржових даних ф'ючерсного контракту на фондовий індекс E-mini S&P 500 методом тестування в реальному часі.

EN: The article discusses the tools of the theory of market profile used to analyze the distribution of exchange volumes, as well as the principles of practical application of the analysis of the flow of orders and scalping elements. This paper proposes its own intraday trading strategy based on the assumption that the traders have open unprofitable positions on the market based on data from the report on changes in the open interest of the Chicago Mercantile Exchange and their identification using non-standard application of market profile and scalping tools, which makes it possible to adopt effective trading decisions. Using the tools for analyzing the volume of transactions of market auction participants - the levels of the value area, we identified the zones of possible concentration of open unprofitable positions, which in the future can be massively closed, creating a price impulse. Using scalping tools - Level I and Level II (the flow of transactions and market depth), changes in the nature of the dynamics of the flow of orders of participants in a market auction were analyzed. The strategy was tested on real stock data of a futures contract on the E-mini S&P 500 stock index by real-time testing.