Особливості визначення кредитного ризику в умовах воєнного стану

Abstract

UA: В статті запропоновано визначення кредитного ризику та виокремленні його основні фактори на прибутковість банківського сектору. Розглянуто особливості проявів кредитних ризиків для функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану. Виявлено об’єктивні фактори, що погіршили якість кредитних портфелів банків та кредитоспроможність позичальників, які за останні роки оформили кредити. Визначено, що українські банківські установи узяли на себе соціальну відповідальність і надали кредитні канікули до закінчення воєнного стану. Вони відмінили не лише погашення, але і нарахування відсотків по поточних кредитах. Також визначено високу ймовірність того, що частина цього портфеля виявиться неробочою — у людей не буде можливості гасити кредит із-за втрати доходу або інших трагічних подій. Розглядаються питання щодо вдосконалення механізму роботи банків із проблемними кредитами в умовах війни. Вказується на недосконалість існуючих методів роботи з непрацюючими кредитами. В ході дослідження доведено, що кредитний ризик в умовах воєнного стану є мінімальним для банківської системи України, оскільки внаслідок неефективної грошово-кредитної політики кредитне навантаження на національну економіку є мінімальним і недостатнім для її відновлення. Запропоновано напрямки щодо мінімізації існуючих ризиків та відновлення функціональності банківської системи в контексті виконання функцій фінансового посередництва. Обґрунтовано необхідність більш цілеспрямованих заходів державної політики для усунення банківських ризиків через проблемні кредити та загрози для фінансової стабільності в умовах війни.

EN: The article proposes the definition of credit risk and the identification of its main factors on the profitability of the banking sector. The peculiarities of the manifestations of credit risks for the functioning of the banking system of Ukraine in the conditions of martial law are considered. Objective factors have been identified that have worsened the quality of banks’ loan portfolios and the creditworthiness of borrowers who have issued loans in recent years. It was determined that Ukrainian banking institutions assumed social responsibility and provided credit holidays until the end of martial law. They canceled not only the repayment, but also the accrual of interest on current loans. There is also a high probability that part of this portfolio will turn out to be non-working — people will not have the opportunity to repay the loan due to loss of income or other tragic events. Issues regarding the improvement of the mechanism of work of banks with problem loans in the conditions of war are being considered. The imperfection of the existing metods of working with non-performing loans is indicsted. In the course of the study, it was proved that the credit risk in the conditions of martial law is minimal for the banking system of Ukraine, because as a result of ineffective monetary policy, the credit burden on the national economy is minimal and insufficient for its recovery. Directions for minimizing existing risks and restoring the functionality of the banking system in the context of performing financial intermediation functions are proposed. The need for more targeted measures of state policy to eliminate banking risks due to problem loans and threats to financial stability in war conditions is substantiated.