Теоретико - методологічні підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку

Abstract

UA: У статті розглянуто теоретико -методологічні підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку; визначено, що дослідження проблеми організації управління кредитним портфелем комерційного банку з позицій реальної практики є необхідним для підв ищення ефективності банківської діяльності. Зроблено висновок, що управління кредитним портфелем комерційного банку являє собою процес реалізації управлінського впливу керуючої підсистеми банку (кредитний та юридичний департамент, служба безпеки, управлінн я ризик - менеджменту) на керовану підсистему (кредитний портфель) з метою максимізації прибутку, підтримання ліквідності та мінімізації ризиків кредитної діяльності з використання загальних і специфічних методів управління та дотриманням принципів управлінн я. Ефективність управління кредитним портфелем комерційного банку при застосуванні запропонованої моделі може бути визначена двома шляхами. Перший – це співвідношення таких параметрів як: рівень резервів під нестандартну заборгованість, обсяг кредитування, середня процентна ставка за наданими кредитами та ставка без ризику. Другий – орієнтація на отриманий прибуток (абсолютний показник) чи на відношення прибутку до певної величини (відносний показник).

EN: The article considers theoretic-methodological approaches to the management of a credit portfolio of a commercial Bank; it is determined that the study of problems of organization of management of credit portfolio of commercial banks from the standpoint of actual practice is necessary to improve the efficiency of banking activities. It is concluded that the management of credit portfolio of commercial banks is the process by which management actions the management subsystem of the Bank (credit and legal Department, security management, risk management) to a controlled subsystem (credit portfolio) to maximize profit, maintain liquidity and minimize the risk of credit activities with the use of General and specific governance and compliance management principles. The efficiency of management of credit portfolio of commercial banks in the application of the proposed model can be defined in two ways. The first is the ratio of such parameters as: the level of reserves under non-standard debt, the volume of lending, average interest rate on loans and the risk free bet. Second – focus on the profit (absolute value) or the ratio of profits to a certain size (relative measure).